面向量化研究者与学习者的中文开源知识库：多因子投研框架、AI + Finance arXiv Radar，以及经过整理的工具、课程与研究资源。

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• 多因子量化投研教程：从研究框架到因子、回测与组合优化的学习路线。
• AI + Finance arXiv Radar：工作日自动抓取、聚类与检索相关论文，提供趋势与标签视图。
• 精选资源地图：量化数据、回测、因子挖掘、机器学习、强化学习与金融课程的持续整理。

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站点已集成新的 /arxiv/ Radar 子站，替换原有的旧版 arXiv 文档体验。

• 入口：VitePress /arxiv/ 子区块
• 能力：论文列表、趋势图、语义检索、机构筛选、标签聚合
• 数据：data/papers.json、data/stats.json、data/embeddings_index.json
• 管线：scripts/arxiv_radar/

如需刷新数据与 README 状态块，可运行：npm run arxiv:update

欢迎补充高质量资料、修复失效链接、改进教程或完善 Radar 标签。提交前请先在 Discussions 交流想法；小型修正可直接提交 Pull Request，并说明资料来源与适用场景。

• 本部分计划开源自湖南大学金融科技协会Quant Group的研究内容，框架（英文版）如下图

• 湖南大学金融科技协会的详细介绍：https://www.guohaoqi.cn/hft-association ，欢迎关注我们

暂时包括：

• 量化金融、机器学习、数学参考书与资料📐
• 技术指标回测代码👨‍💻
• 卖方金工研报📈
• 投资者情绪与行为金融相关论文🎲
• 量化研究实习中的代码知识（比较杂乱）
• ...

待添加：

• 量化笔试、MFE刷题📕
• 组合优化🔢
• 机器学习因子挖掘💻
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• microsoft/qlib - AI导向量化投资平台，支持自动因子挖掘
• etccapital/MultiFactor - 基于华泰研报的多因子回测框架
• HUANG-NI-YUAN/Multi-Factor_Model - 15因子量化投资框架

• kernc/backtesting.py - 简洁高效Python回测库
• polakowo/vectorbt - 极速向量化回测，支持大规模参数优化
• stefan-jansen/zipline-reloaded - Quantopian事件驱动框架维护版

• RndmVariableQ/AlphaAgent - KDD 2025 LLM驱动因子挖掘
• nshen7/alpha-gfn - GFlowNet挖掘alpha因子
• microsoft/RD-Agent - 多Agent自动化R&D

• dcajasn/Riskfolio-Lib - 专业组合优化，24种风险度量
• PyPortfolioOpt - 高效前沿、Black-Litterman

• AI4Finance-Foundation/FinRL - 开源金融强化学习框架
• AI4Finance-Foundation/FinRL-Trading - 实盘交易v2.0

• gonzalopezgil/xlstm-ts - 扩展LSTM时间序列预测
• sinanw/lstm-stock-price-prediction - LSTM多变量股价预测

• FelixCharotte/NLP_Fnews - LLaMA 3财经新闻情感分析
• Kanishk1420/FinReport - FinBERT+LSTM收益预测

• freqtrade/freqtrade - 开源加密货币交易机器人
• Open-Trader/opentrader - 自托管交易机器人

• vnpy/vnpy - VeighNa国产量化交易框架
• leoncuhk/awesome-quant-ai - AI/ML量化资源精选
• https://github.com/chaosquant2022/ML-Quant
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• nkaz001/hftbacktest - 高频交易和做市回测框架，支持L2/L3 Tick数据
• sohaibelkarmi/High-Frequency-Trading-Simulator - 市场微观结构研究沙盒，C++17限价簿
• visualHFT/VisualHFT - 实时市场微观结构分析，VPIN等指标
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